1.1 Анализ торговых результатов и метрики эффективности
Начинающий трейдер чаще всего фокусируется на результате – был ли профит в конкретной сделке.
Однако системный трейдер мыслит категориями метрик и вероятностей. Чтобы понять, эффективна ли ваша торговля,
необходимо вести торговый журнал и регулярно анализировать ключевые показатели.
Ключевые метрики:
– Winrate (процент прибыльных сделок);
– Средний размер выигрыша и проигрыша;
– Profit Factor (соотношение общей прибыли к общему убытку);
– Expectancy (математическое ожидание одной сделки);
– Максимальная просадка и время восстановления.
Торговый журнал должен включать: дату и время сделки, инструмент, направление, цену входа и выхода, стоп-лосс и тейк-профит, причину входа, эмоциональное состояние, результат.
Анализируя эти данные, вы сможете увидеть, где совершаете ошибки: входите ли импульсивно, нарушаете ли правила управления риском, повторяются ли неэффективные паттерны поведения.
Системный подход требует честности и дисциплины. Только регулярный анализ позволит вам выявлять закономерности и улучшать стратегию шаг за шагом.
1.2 Что такое торговая система и как её построить
Торговая система – это свод правил, по которым трейдер принимает решения о входе, выходе и управлении позицией.
Хорошая система устраняет эмоции и позволяет действовать последовательно вне зависимости от рыночной ситуации.
Компоненты торговой системы:
1. Фильтр рынка – когда мы торгуем (например, только в определённые часы или в направлении тренда).
2. Условия входа – технические сигналы, паттерны или новости.
3. Условия выхода – стоп-лосс и тейк-профит, выход по времени или сигналу.
